Статистика алготрейдинга в 2023 году

statistika aglotreydinga v 2023 godu Исследования

Алготрейдинг облегчает торговлю финансовыми инструментами на всех рынках. Команда TradingWebsite собрала ключевые статистические данные об алгоритмической торговле, которые будут полезны для трейдеров, финансовых аналитиков, журналистов и блогеров.

Алготрейдинг или алгоритмическая торговля – это система, в которой для совершения сделок используются заранее запрограммированные алгоритмы. В таких сделках отсутствует вмешательство человека. При использовании алготрейдинга сделки совершаются по заранее написанным инструкциям.

Необходимо больше фактов о финансовых рынках? Прочтите другие статьи в нашем блоге: статистика фондового рынка, статистика форекс и статистика криптовалют. Это свежие данные, за 2023 год.

Ключевая статистика алготрейдинга в 2023 году:

  • К 2027 году объем алгоритмической торговли составит 8,61 млрд долларов
  • С 2021 по 2026 годы рынок алготрейдинга вырастет на 11,23%
  • 60-73% сделок с акциями были заключены с помощью алгоритмической торговли в 2018 году 
  • 12 самых крупных инвестиционных банков заработали около 2 млрд долларов на алготрейдинге в 2020 году 
  • Около 50% сделок объемом более 10 млн долларов были заключены с помощью алготрейдинга в 2019 году
  • 10% европейских и американских хедж-фондов использовали для торговли алготрейдинг в 2020 году.

Статистика алготрейдинга на финансовых рынках 

Ожидается, что к 2024 году объем сделок с участием алгоритмической торговли в мире вырастет до 18,8 млрд долларов (в 2019 году объем алгомитрических сделок составил 11,1 млрд долларов). Увеличение количества алгоритмических сделок, скорее всего, связано с повышением спроса инвесторов на быстрое, надежное и эффективное исполнение ордеров. Снижение издержек на проведение транзакций и усиление государственного регулирования также являются основными причинами роста популярности алготрейдинга.

  • К 2024 году общий объем алгоритмических сделок в мире достигнет 18,8 млрд долларов 
  • По данным JPMorgan в марте 2020 года с помощью алготрейдинга было заключено более 60% сделок объемом более 10 млн долларов (в 2019 году объем сделок с участием алготрейдинга составлял 50%)
  • В 2018 году объем торгов с участием алготрейдинга составил около 66,7 млрд долларов в день (по сравнению с 2017 годом объем электронных торгов вырос на 87%)
  • В декабре 2018 года среднесуточный объем алгоритмической торговли составил 135 млрд долларов
  • В январе 2021 года средний дневной объем алгоритмической торговли составил 10,6 млрд долларов
  • В 2018 году от 60 до 73% сделок акциями были заключены с помощью алготрейдинга
  • Объем алгоритмической торговли в Северной Америке в 2018 году составил 3,89 млрд долларов
  • К 2027 году общий объем алгоритмической торговли акциями достигнет 8,61 млрд долларов 
  • В 2018 году доля алготрейдинга сырьевыми товарами оценивалась в 1,38 млрд долларов
  • Расходы инвесторов на алготрейдинг составляют до 5 млрд долларов в год
  • С 2005 по 2009 год объем сделок с участием алгоритмической торговли вырос на 164%
  • В феврале 2018 года фондовый индекс Доу-Джонса упал на 1600 пунктов всего за 15 минут из-за автоматической распродажи акций, которая была осуществлена с помощью алгоритмической торговли
  • В августе 2012 года американская компания Knight Capital потеряла 440 млн долларов менее чем за один час из-за алгоритмической торговли
  • 12 крупнейших инвестиционных банков заработали почти 2 млрд долларов с помощью алготрейдинга в 2020 году
  • В 2019 году около 11% высокодоходных облигаций торговались при помощи алгоритмической торговли
  • 50% биржевых торгов в США осуществляется с помощью алготрейдинга
  • В 2020 году доходы инвесторов от высокочастотной торговли выросли на 26,1%
  • В 2010 году доля алготрейдинга на рынках Европы составляла от 19% до 40%, в США от 40% до 70%, а в Австралии почти 10%
  • По данным Wells Fargo в ближайшие десять лет роботы заменят 200 тысяч рабочих мест в банковской сфере
  • 57% институциональных инвесторов (банки, кредитные организации, государственные компании, пенсионные фонды и другие) считают, что искусственный интеллект и машинное обучение определят будущее торговли на финансовых рынка в ближайшие три года
  • 72% институциональных инвесторов считают, что искусственный интеллект очень глубоко анализирует рынок
  • 23% институциональных инвесторов увеличили объем торгов с участием алготрейдинга во время пандемии COVID-19
  • В 2010 году объем алгоритмической торговли в Азии составил 20%, в Европе – 30%, а в США – 50%.

Объем торговли финансовыми инструментами, с участием алгоритмической торговли 

С помощью алготрейдинга можно торговать множеством финансовых инструментов на разных рынках. Это позволяет инвестору создавать очень гибкие торговые стратегии. Алготрейдинг применяется в торговле акциями, валютами, фьючерсами, опционами и ценными бумагами с фиксированным доходом. Но большая часть алгомитрических сделок заключается в торговле акциями и фьючерсами.

  • 35%-50% торговли сырьевыми товарами осуществляется с помощью алготрейдинга
  • В 2016 году с помощью алготрейдинга заключалось 60%-70% сделок с  акциями, 40%-50% сделок с фьючерсами и почти 40% сделок с опционами
  • В ноябре 2019 года около 34,4% облигаций инвестиционного класса торговались с применением алгоритмической торговли
  • В 2021 году с применением алготрейдинга, торговались 92% опционов, включенных в листинг, а также, 57,6% индексных опционов
  • В третьем квартале 2018 года примерно 26% корпоративных облигаций торговалось с применением алгоритмической торговли (средний дневной объем торгов тогда был 31,2 млрд долларов)
  • Самая крупная сделка на сумму 1 млн долларов была открыта в автоматическом режиме на рынке корпоративных облигаций в 2018 году.

Зарплата штатных алготрейдеров в Великобритании и США

Чтобы стать успешным алготрейдером, необходимо обладать смешанным набором знаний в программировании, финансовой аналитике, математике и конечно, уметь разрабатывать сложные торговые стратегии. 

  • В Великобритании сейчас открыто более 87 тысяч вакансий, связанных с алготрейдингом
  • Средняя зарплата штатного алготрейдера в Великобритании составляет 90 тысяч фунтов стерлингов в год
  • Средняя зарплата штатного алготрейдера в США составляет 48-53 тысячи долларов в год.

Хедж-фонды активно пользуются алготрейдингом 

Хедж-фонды, управляющие огромными активами, часто применяют алгоритмическую торговлю для управления своими инвестиционными портфелями. Помимо удобства и скорости, хедж-фонды используют алготрейдинг для снижения волатильности рынка. Доступ к темным пулам и альтернативным торговым системам – еще одна причина, по которой хедж-фонды стали активнее использовать алгоритмическую торговлю.

  • В 2020 году 10% европейских и американских хедж-фондов задействовали более 80% своего капитала для алгомитрической торговли
  • В 2020 году инвесторы из Европы и США применяли алгоритмическую торговлю на 7% чаще чем в 2019 году
  • В 2019 году 46% европейских и американских хедж-фондов использовали 5 или более поставщиков алготрейдинга для инвестиций в фондовый рынок. 

Статистика алготрейдинга на рынке Форекс 

  • Около 92% сделок на рынке Форекс заключается торговыми роботами, а не людьми
  • Около 70% валютных спотовых сделок (FX spot) в мире осуществляется с помощью алгомитрической торговли
  • 7% бай-сайд форекс-трейдеров в США и Европе используют алгоритмическую торговлю (примечание: бай-сайд трейдеры – «богатые» участники торгов, обычно это банки, фонды, страховые компании и т.п.)
  • 46% сделок институциональных трейдеров осуществляется через прямой доступ к рынку (DMA), интеллектуальную маршрутизацию ордеров (SOR) или алгоритмическую торговлю
  • Объем алгоритмической торговли на валютном рынке с помощью мобильных устройств увеличился почти на 54%
  • 15% форекс-трейдеров получают доступ к алгоритмической торговли в основном через мультидилерские платформы
  • 14% форекс-трейдеров считают, что алготрейдинг будет управляться через голосовой чат уже в ближайшем будущем.

Статистика высокочастотного алготрейдинга

Высокочастотный алготрейдинг (HFT) полностью зависит от скорости, с которой торговые организации или частные трейдеры могут исполнять ордера. Поскольку каждую секунду совершаются тысячи сделок, задержка исполнения сделки в микросекунду может привести к огромной прибыли или же убытку. Эта задержка известна как латентность

Высокочастотный трейдинг очень чувствителен ко времени. Большинство участников торгов расходуют крупные суммы денег, чтобы сократить задержку в обработке ордеров. 

  • В 2016 году 36% торговых организаций измеряли задержку в обработке ордеров с помощью фиктивных сделок, используя метод “Round-trip” (это так называемая круговая торговля, когда участник торгов покупает, а затем продает финансовый актив, тем самым он не получает доход и убыток, но создает на рынке ложную видимость объема сделок) 
  • 58,43% торговых организаций используют программное обеспечение для мониторинга инфраструктуры торгов
  • 49,16% торговых организаций используют виртуальную торговлю, чтобы создать тестовую нагрузку на рынок
  • 1 миллисекунда в задержке обработки ордеров на финансовом рынке может стоить более 100 млн долларов в год
  • 20% объема торгов на финансовых рынках приходится на арбитраж задержек (это возможность узнать котировку финансового актива на доли секунды раньше, чем котировка появится на рынке). По данным FCA, исключение арбитража задержки с рынка позволит снизить стоимость торговли на 17%.

Статистика алгометрических торгов

Алгоритмическая торговля работает с помощью роботов или так называемых торговых советников. Торговые советники не размещают рыночные ордера за трейдера автоматически. Они только предоставляют торговые сигналы трейдерам, которые принимают решение о покупке или продаже финансового актива. По другому обстоят дела с рынком Форекс, где торговля с помощью алготрейдинга, осуществляется автоматически.

  • В апреле 2021 года дневной объем алогометрических торгов финансовой компании Tradeweb составил 896,8 млрд долларов
  • В январе 2021 года месячный объем алгометрических торгов финансовой компании MarketAxess Holdings составил 575,3 млрд долларов
  • В 2019 году на долю UBS (крупнейший швейцарский финансовый холдинг) пришлось 19,3% алгоритмических торгов
  • В 2019 году 9,8% объема акций Crossfinder ATS составляли алготорги.

Источники данных: Analyzing Alpha, Mordor Intelligence, Financial Times, Thetradenew, Business Wire, Transparency Market Research, Coherent Market Insights, CNBC, The New York Times, MarketWatch, Investopedia.

Mark Rubezhny

Старший штатный автор блога TradingWebsite, специализирующийся на разработке форекс-сайтов и маркетинге. Марк имеет обширный опыт в создании веб-проектов, связанных с трейдингом на финансовых рынках, включая сайты, виджеты, кабинеты трейдера и интеграцию с MT4.

Добавить комментарий